Die Nutzung von Paneldaten bietet zahlreiche Vorteile, darunter z.B.
präzisere Inferenz oder die Möglichkeit der Identifikation kausaler
Effekte in Kontexten, in denen mit Querschnittsdaten nur Korrelationen
ermittelt werden können. Sie kommt aber auch mit eigenen
Herausforderungen, beispielsweise im Umgang mit großen Mengen zu
schätzender Parameter, Nichtlinearitäten oder dynamischen
Zusammenhängen. Der aus Vorlesungs- und Übungskomponenten bestehende
Kurs gibt eine Einführung in die ökonometrische Analyse von Paneldaten.
Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit unbeobachteter
Heterogenität im Rahmen von Fixed und Random Effects Modellen gibt der
Kurs auch erste Einblicke in weiterführende Methoden wie die Schätzung
dynamischer Panelmodelle.
- Kursleiter:in: Prof. Dr. Joschka Wanner