Eine Einführung in die stochastische Analyse wird anhand des anschaulichen Beispiels der Markov-Ketten vorgestellt. Nach den grundlegenden Konzepten wie Zufallsvariablen, Unabhängigkeit, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Markov-Ketten und Irrfahrten, Rekurrenz und Transienz, sowie der Ergodensatz werden diskutiert. Das Ising-Modell, Verzweigungsprozesse und kontinuierliche Markov-Ketten werden ebenfalls besprochen.
Davor wird eine Einführung in die komplexe Analysis als Nachholbedarf nach der Corona-Zeit angeboten, mit unter anderen der Cauchy-Integralformel und dem Begriff der meromorphen Funktionen.
V Mo 08:15-09:45 18.04-25.07 2.27.0.01 Prof. Dr. Paycha
V Di 08:00-09:30 19.04-26.07 2.27.0.01 Prof. Dr. Paycha
Ü Mo 10:15-11:45 25.04-25.07 2.27.0.01 Dr. Preiss
- Kursleiter*in: Prof. Dr. Sylvie Paycha