In dieser Veranstaltung werden Konzepte zur Quantifizierung und zum Management von Risiken für Finanzinstitutionen behandelt. Zu den Inhalten gehören die Beschaffenheit von Finanzinstitutionen und deren Regulierung sowie die relevanten Risiken (wie z.B. Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko).
Die theoretischen Konzepte werden in vorab bereitgestellten Videos erklärt. Zur genaueren Auseinandersetzung mit den Kursinhalten und deren praktischen Anwendung wird es für jedes Kapitel ein Übungsblatt geben. Die Studierenden sind angehalten die Übungsaufgaben vor den Übungsterminen selbständig zu lösen. In den Übungsterminen werden die Lösungen diskutiert.
Darüber hinaus wird es verschiedene Programmieraufgaben in der Programmiersprache R geben. Es werden keine Vorkenntnisse im Programmieren erwartet. Im Rahmen der Vorlesung wird es eine Einführung in R geben und zudem werden unterstützende Materialen bereitgestellt. Ziel dieser Programmieraufgaben ist das Erlernen des Umgangs eines Softwarepakets zur Durchführung von empirischen Analysen mit Finanzmarktdaten. Diese Fähigkeit ist insbesondere für empirische Abschlussarbeiten von Bedeutung.